沪深300etf基金(股票000761)沪深300etf基金交易规则
沪深300etf基金(股票000761)沪深300etf基金交易规则
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08月12日讯 华夏沪深300ETF基金08月11日上涨2.11%，现价4.166元，成交29557.64万元。当前本基金场外净值为4.2555元，环比上个交易日上涨2.04%，场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为121.34%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌3.09%，近3个月本基金净值上涨7.16%，近6月本基金净值下跌7.40%，近1年本基金净值下跌14.93%，成立以来本基金累计净值为2.0077元。
本基金成立以来分红9次，累计分红金额39.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢，自2012年12月25日管理该基金，任职期内收益105.55%。
赵宗庭，自2017年04月17日管理该基金，任职期内收益30.10%。
01月21日讯 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金（简称：国富健康优质生活股票，代码000761）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为0.961元，累计净值为0.961元。
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金成立于2014-09-23，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 中债-国债总指数*15.00%”。本基金成立以来收益-3.90%，今年以来收益2.56%，近一月收益-1.13%，近一年收益-22.94%，近三年收益-4.66%。近一年，本基金排名同类（240/557），成立以来，本基金排名同类（279/692）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-11.68%，近两年定投该基金的收益为-13.40%，近三年定投该基金的收益为-12.10%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为王晓宁，自2014年09月23日管理该基金，任职期内收益-3.90%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例7.53% ）、招商银行（持仓比例5.86% ）、金风科技（持仓比例5.81% ）、新洋丰（持仓比例5.21% ）、万科A（持仓比例4.71% ）、利亚德（持仓比例4.47% ）、视觉中国（持仓比例4.07% ）、国投电力（持仓比例3.75% ）、洋河股份（持仓比例3.31% ）、安科生物（持仓比例3.11% ），合计占资金总资产的比例为47.83%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例7.27% ）、招商银行（持仓比例6.95% ）、中国平安（持仓比例5.64% ）、洋河股份（持仓比例5.27% ）、金风科技（持仓比例5.23% ）、南京银行（持仓比例4.82% ）、新洋丰（持仓比例4.77% ）、利亚德（持仓比例4.63% ）、玲珑轮胎（持仓比例4.04% ）、国投电力（持仓比例3.95% ），合计占资金总资产的比例为52.57%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾四季度A股市场的表现，中美贸易摩擦的进程依然是影响市场走势的主导力量，从10月初骤然紧张到12月底稍有缓和，市场仍然在消化其负面影响。在此期间，国内的宏观对冲政策陆续出台，流动性继续宽松、汇率企稳、改革提速、基建加码。风险偏好朝着有利于股市的方向波动，而经济增速回落在拖累上市公司业绩表现，并将持续数个季度。A股市场在震荡中逐步下行，医药和消费品行业受到政策和景气影响而明显跑输指数，金融、地产等低估值板块体现出较好的防御性，稳增长受益的通信、电网、农业等行业取得了相对收益。本基金在第四季度的运作中，自下而上的选股占持仓的绝大部分比例。行业选择方面，整体持仓偏向于金融、地产和消费行业，考虑到行业景气和估值性价比因素，逐步增持了TMT行业中的龙头公司，减持了绝大部分的周期品行业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.937元，本报告期净值增长率为-10.85%，同期业绩比较基准增长率为-10.19%，本基金落后业绩比较基准0.66%。报告期内，金融、地产和电力设备行业的个股持仓对净值增长产生了贡献，医药和消费的持仓损失较多。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1. 股指期权简介
股指期权是以股票指数为行权品种的期权合约，作为一个投资、投机、套利和风险控制的金融工具，具有风险小（*亏损为权利金），盈利大（行权后价差巨大）的特点。
图表1：股指期货与期权的差别
2. 股指期权备兑策略
股指期权备兑卖出看涨期权策略是期权操作过程中相对比较基本，但非常有效的一种策略，适合各种期权投资者。该策略主要逻辑在于：在持有股票标的（过着股指期货多头、股票ETF多头）的同时，卖出对应的看涨期权作为增厚收益的来源。则在获得股票收益的同时，还可获得相应的权利金。但相对应的，当价格超过期权行权价的时，超出行权价的部分则无法获得。
图表2：备兑策略损益图
据wind，兴证期货研发部
文章以2021年2月1日作为基期，沪深300ETF作为沪深300指数的指数型基金，具有高度相关性，选取沪深300ETF作为样本，在基期收于5.411元，截止2022年8月17日，收于4.276元，105％备兑组合为每个月卖出虚值5％幅度行权价的认购（比如沪深300ETF为4元，则选择4.2元行权价的认购），110％备兑组合为每个月卖出虚值10％幅度行权价的认购。
从2021年2月至2022年8月17日，沪深300ETF累计变化 -20.98％，即单纯持有沪深300ETF的投资者面临着这种幅度的浮亏；如果采取了105％备兑组合，期间仅损失了-11.94％（净值0.8806），相比裸持沪深300ETF，该策略增强了9.04％的收益。此外，110％备兑组合浮亏 -17.44％（净值0.8256），增强了3.54％的收益。
除了连续大涨之外的行情，备兑策略均要强于裸持标的多头本身，而近几年的结构牛市以及历史数据反映了连续大涨的概率很小，更多是以震荡行情为主，因此，备兑策略增强收益的优点较为突出，且备兑策略具有长期可操作性。
图表3：备兑策略净值表现
据wind，兴证期货研发部
3. 备兑策略注意事项
首先，股指期权备兑策略收益*来源仍是现货上涨，认购期权卖出只能提供增厚部分收益，因此，运用备兑卖出认购期权策略的前提是投资者在卖出期权之前，标的资产不会有大的下跌。
其次，在合约的选择上，应当选择平值或轻度虚值期权合约。深度实值期权，到期时被行权的可能性大，期权时间价值相对较小，备兑开仓策略收益相对较小，深度期权虚值期权的权利金较少，所以选择平值或适度虚值的期权合约，在到期时间选择上，由于近月合约相对而言价值流失较快，在同等条件下，卖出近月合约也是更好的选择。
最后，在给定价位愿意出售底层资产，要做好被行权的心理准备。在备兑策略减仓之后，如果价格大幅上涨，当价格高于卖出的认购期权的行权费用，则要接受标的资产被出售，超出行权价格的部分的收益无法实现这一现实。
08月12日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月11日上涨2.17%，现价4.295元，成交3077.16万元。当前本基金场外净值为4.3859元，环比上个交易日上涨1.98%，场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。
数据显示，近1月本基金净值下跌2.88%，近3个月本基金净值上涨7.46%，近6月本基金净值下跌6.97%，近1年本基金净值下跌14.43%，成立以来本基金累计净值为1.1503元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益12.79%。
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