几何平均收益率克服了,关于基金的平均收益率,以下表述错误的是,。

几何平均收益率和算术平均收益率

1、纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

关于基金的平均收益率,以下表述错误的是()。

【答案】：A 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。

【答案】：B 净内部收益率（NIRR）是在毛内部收益率（GIRR）基础上考虑了基金费用和管理人业绩报酬对投资者现金流的影响，故B错误。

基金的业绩评价是对基金经理过去投资业绩的评估，通过定量的方式，剔除市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利的偶然前提下，对基金经理的投资业绩做出的公正客观的评价。

【答案】：A 六选项中基金收益率计算要求采用考虑了基金分红再投资的时间加权收益率。

由于从基金角度看，基金费用和管理人业绩报酬一般为负现金流，因此毛内部收益率（GIRR）＞净内部收益率（NIRR）。

一般的,每期收益率差异越大,几何平均收益率与算术平均收益率的差别就...

1、【答案】：BCD 一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

2、收益率没有波动时，几何平均收益率=算术平均收益率；收益率波动时，由于几何平均收益率考虑了时间因素，几何平均收益率小于算术平均收益率，收益率波动越大，算术平均收益率相比几何平均收益率越大。

3、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

4、一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

5、＝114966(元)赎回手续费＝114966×0.5％＝546(元)赎回净额＝114966－546＝114320(元)净收益＝114320－10000.00＝14320(元)注：申购份额的算法有两种，此处采用大多数基金所用的方法。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

1、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

2、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

3、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

4、计算方法不同 几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。算术平均收益率(R)是将各单个期间的收益率(R)加总，然后除以期间数(n)。

5、几何平均收益率更优。算术平均收益率是将各单个期间的收益率加总，然后除以期间数(n) ：当各期收益出现巨大波动时，算术平均收益率会呈明显的上偏倾向。几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

6、【答案】：B 一般的，每期收益率差异越大，几何平均收益率与算术平均收益率的差别也就越大。

几何平均收益率计算公式

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

【答案】：D 几何平均收益率=[（1+46．4％）^（1／4）-1]×100％≈10％。

实际上，投资者尽管进行了两年的股票投资，但他的实际财富情况并未发生任何变化，其净收益为零。采用几何平均收益率来计算，。这个计算结果符合实际情况，即两年来平均收益率为零。

（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价****=日收益率。股市指数说白了，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过查看指数，对于当前各个股票市场的涨跌情况我们将了然于胸。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除