金融学中几何平均收益率,几何平均收益率计算公式

几何平均收益率的几何平均收益率的公式

算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

几何平均收益率计算公式

1、算术平均收益率法与几何平均收益率法的区别：算术平均收益率法将所有的收益率加起来除以收益率的个数；几何平均收益率法是将所有收益率相乘，所以几何平均收益率更科学一些。

2、几何平均收益={（1+（-12%））（1+20%）（1+25%）}乘积算出来后整体开3次方，然后再减去1。最后的结果就是你要的答案。

3、算术平均回报率rA就是每年回报率的平均值。如果r1到rn是n年来的年回报率， 那么rA =(r1 + r.. + rn)/n。几何平均回报率或者说复利回报率rG就是每年所有收入乘积的n次方根减去1。

4、几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

...近三年来累计收益率为26%,那么应用几何平均收益率计算的该基金的年...

1、月收益率和30日收益率是两种计算方式：月收益率——每个自然月的第一个交易日和最后一个交易日的单位净值变化值与第一个交易日的单位净值的比。

2、例如用1万元申购某私募基金，申购费率是5％，该基金当日净值是2000。

3、那么其三个月的持有收益为26%，折合年率高达21%。当然这样折算只是为了和同期银行储蓄存款利率做对比，这种方法并不科学。从以上示例可见，在基金当期市价大于基金初始购买价时，投资者能够获得较为丰厚的收益。

一道几何平均收益率的简单计算题

几何平均收益率=[（1+46．4％）^（1／4）-1]×100％≈10％。

采用几何平均收益率来计算，。这个计算结果符合实际情况，即两年来平均收益率为零。

（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价****=日收益率。股市指数说白了，就是由证券交易所或金融服务机构编制的、表明股票行市变动的一种供参考的数字。通过查看指数，对于当前各个股票市场的涨跌情况我们将了然于胸。

股票收益率=收益额/原始投资额=（市值-原始投资额）/原始投资额 这个公式就跟（增长速度=发展速度-1）一样的。所以计算几何平均数，也跟“已知增长速度，计算平均增长速度”一样的，要用发展速度来计算。

几何平均收益率的几何平均收益率的例子

举例来说，假设一个投资组合的初始价值为100，而在一年后的终值为125，则该投资组合的几何平均收益率为：GAR=[(125/100)^(1/2算术平均收益率是简单的期间收益率的平均值，而几何平均收益率则考虑了复利的影响。

几何平均收益率可以用于比较不同资产或投资的长期表现。例如，如果一个投资的几何平均收益率为10%，那么投资金额将以每年10%的比例增长。 对数收益率（Logarithmic Return）：对数收益率是指所有年度收益率的对数之和。

纵向比较分析用几何平均收益率，横向或同类比较分析用算术平均收益率。例如：求2005年-2011年股票市场收益率，用几何平均收益率；求行业平均收益率就要用算术收益率。

几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积，然后开n次方。

按照前面的定义，以复利或者几何利率计算是(1–0.5)(1＋1)–1，它准确衡量了两年来为零的总收益率。而算术平均年利率为(–50％+100％)/2=25％。

...算术平均收益率相比几何平均收益率越小,是否正确?

1、一般地，算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大。

2、【答案】：C 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动力加剧而增大。C选项不正确，其他均正确，故选C。

3、【答案】：A 算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。

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