证券投资收益与风险衡量ppt,《财务管理》知识点:证券资产组合的风险与收益

简要分析证券投资收益和风险的关系。

证券投资的风险与收益同在，收益是投资者承受风险的补偿，风险是投资者得到收益的代价。

《财务管理》知识点:证券资产组合的风险与收益

1、金融资产证券化能够将资本市场与金融市场进行结合，在这个过程中，资本市场的商品被金融资产所转化，应收账款也能够转化成现金，在这个基础上，改善机构的自有资本比例。

2、年中级会计职称《财务管理》预习知识点：证券资产组合的风险与收益第二章 两个或两个以上资产所构成的集合，称为资产组合。

3、证券资产组合的风险分散功能；非系统性风险；非系统风险又被称为公司风险或可分散风险，是可以通过证券资产组合而分散掉的风险。它是特定企业或特定行业所特有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关。

证券组合投资的收益与风险计算

1、计算投资组合的预期收益率：投资组合的预期收益率等于各资产类别的权重乘以其预期收益率之和。计算投资组合的波动性：投资组合的波动性等于各资产类别的权重平方乘以其波动性之和的平方根。

2、计算证券组合的风险报酬额的步骤如下：计算每个证券的预期收益率。预期收益率是根据证券的历史表现、基本面分析、市场预期等因素所得出的预估值。计算每个证券的标准差。

3、由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关，因此三种情况下的期望收益率是相同的，即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18%。

证券投资基金类型PPT课件(39页)

私募证券投资基金的类型：股票类基金。主要投资于股票。债券类基金。主要投资于标准化的债券、非标准化的债券如委托贷款等。货币市场基金。主要投资于货币市场工具。

证券投资基金可以按照不同的方式进行分类。其中，最常见的分类方式包括按照组织形式、运作方式、投资对象和投资目标进行分类。按照组织形式，证券投资基金可以分为公司型基金和契约型基金。

证券投资基金(Securities Investment Fund)是指通过公开发售基金份额募集资金，由基金托管人托管，由基金管理人管理和运作资金，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

什么是证券投资基金？证券投资基金是指通过发售基金份额，将众多投资者的资金集中起来，形成独立财产，由基金托管人托管，基金管理人管理，以投资组合的方法进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。

(一)证券投资基金的概念 证券投资基金是投资基金的一种主要类型。它是通过发售基金单位，集中投资者的资金形成独立财产，由基金管理人管理、基金托管人托管，基金持有人持有，按其所持份额享受收益和承担风险的集合投资方式。

证券投资基金类型主要有：股票基金、债券基金、混合基金、货币市场基金、保本基金、分级基金、QDII基金、LOF基金。其中，股票型基金是指以股票为主要投资对象的基金。股票型基金是指基金资产80%以上投资于股票的基金。

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