期权d2是什么意思,看看涨看跌期权如何推出现货价格?

Black-Scholes模型中d1d2是怎么得到的?

1、d2 = d1 - σ√t 其中，σ表示标的资产的波动率，N表示标准正态分布的累积分布函数。Black-Scholes模型是基于一系列假设和前提条件建立的，实际情况可能存在偏差。

看看涨看跌期权如何推出现货价格?

1、反推现货价格：根据看涨和看跌期权的理论价格和其他因素，结合期权定价模型，通过迭代计算，反推出与目标期权合约对应的现货价格。

2、在这四种策略中，买入看涨期权和卖出看跌期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看涨；买入看跌期权和卖出看涨期权对标的资产价格未来走势的看法是一致的，都是看跌的。

3、拿300ETF行权价格为1的看涨期权为例，300ETF现价321，如果立马可以以1的价格买进，就有0.221的差价，这个差价就是内在价值。上面说到了，最新价（期权价格也叫权利金）=内在价值+时间价值。

4、有权利按一份550元的价格卖出现在市值516元一份的50ETF基金，获得利润是550-516=0.034元*10000份=340元。总而言之，不止看涨，期权也是可以买空卖空的，就算持有里没有现货，也可以买入认沽期权作为对冲。

5、如果到期日的股票价格价高于执行价格，那么看涨期权处于实值，持有者会执行期权，获得收益；如果到期日的股票价格低于执行价格，那么看涨期权处于虚值，持有者不会执行期权，此时看涨期权的价值就是0。

期权波动率的计算公式是什么

1、波动率计算公式：波动率=STDEV(A2：L2)，波动率是金融资产价格的波动程度，是对资产收益率不确定性的衡量，用于反映金融资产的风险水平。

2、计算每日收益率，即当日收盘价与前一日收盘价之间的相对变化。公式为：日收益率 = ln(Pt / Pt-1)，其中Pt是当日的收盘价，Pt-1是前一日的收盘价。计算收益率的标准差，以衡量价格变动的波动性。

3、其大小就是隐含波动率。我们知道，对于标准的欧式权证的理论价格，可以通过B-S公式计算。在B-S公式中，共有权证价格C或P、正股价格S、行权价格X、剩余期限（T-t）、无风险收益率r和波动率σ六个参数。

4、计算公式是：波动率＝［有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）］／两高（低）点间的时间。这个公式的意义是：（1）预测是根据历史的数据。

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