急 一道关于期权的计算题(股票债券期权的计算例题)

急!!!一道关于期权的计算题

元。此时，看涨行权，收益56-45=11，看跌不行权，收益0，成本5+6=11。34元。此时，看涨不行权，收益0，看跌行权，收益45-34=11元，成本同上。显然是波动大盈利。

简单期权计算

损益金额=期末权-期初权。在行权日当天进行行权的盈亏计算公式：清算损益减去保险费。

期权权利金的计算公式很简单，就跟股票的买入市值计算方式是一样的，买过一次期权合约就能理解和上手了。

期权费=内涵价值+时间价值。期权费在交易所内由交易双方委托经纪人通过公开竞价来确定，其大小主要取决于：【1】期权合约的有效期。

期权怎么算盈利？期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。

关于期权的计算题!

1、元。此时，看涨行权，收益56-45=11，看跌不行权，收益0，成本5+6=11。34元。此时，看涨不行权，收益0，看跌行权，收益45-34=11元，成本同上。显然是波动大盈利。

2、金融期货与期权计算题第一题5月20日，美国某公司从德国进口一批商品价值5，000，000欧元（支付货币为欧元），3个月后支付货款。当日即期汇率为2890$/，期货价格为30一份欧元期货合约等于125，000欧元。

3、当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。

期权费怎么算例题

1、确认要买入的期权需要支付期权费，期权费根据不同报价费用也不同。比如下图，是某标的的个股期权报价，如果要买三个月的按照期权费率计算，名义本金为100万。

2、公式算。期权成本因子的计算公式：实物看涨期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价格，实物看跌期权的行权价格=期权行权价格-标的股票价格。“期权费”亦称“期权保险费。

3、期权费计算公式是什么？期权费=内涵价值+时间价值。期权费在交易所内由交易双方委托经纪人通过公开竞价来确定，其大小主要取决于：【1】期权合约的有效期。

4、中国的结算：费用是0.3元/张，不会有变化 上海证券交易所：手续费是每张3元。

5、当USD1= JP￥1000时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*2%=12万元，共亏损18万元。

6、①如果在9月9日到期日，澳元/美元上涨至1澳元兑0.98美元。

关于欧式看涨期权的一道计算题。求解!

另外就是第二题，要求用put call parity来求，直接用C-P=S-PV(X)就可以了。

根据平价公式依题意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。(注：题目中没有说明无风险利率是否连续，这是按不连续算的e^-r，由于是3个月期，对于T-t是按年化来计算的。

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。损益图自己画画，不难。

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