中国基金网，中国基金网app下载

本文目录一览：

• 1、中国基金网

• 2、高毅私募*持有的股票

• 3、中国基金网官网

• 4、中国基金网app下载

一、市场回顾

上周，国内外市场的波动有所缓和。美国方面，市场虽然已经反映了缩表和加息的影响，但投资者担忧本轮加息周期会导致美国经济硬着陆；另外，中期选取临近，对通胀不满的选民可能转投共和党，美国对外政策或面临调整。欧洲方面，在俄乌冲突的影响下，法国、德国、荷兰、奥地利等欧洲国家重新启用或放宽一度被淘汰或受限制的煤炭发电，欧洲新旧能源转型之路遭受“半渡而击”。中国方面，多方面政策推动经济复苏和增长：消费方面，疫情得到有效控制后，管控措施逐渐放松，暑期旅游消费可期，新能源汽车消费获得政策支持，另外平台经济的营商环境好转，股份回购有利于增强市场信心；能源方面，夏季用电高峰即将来临，发改委部署查处煤炭价格超出合理区间的行为，为保证工业生产的能源供应。

上周，A股市场以涨为主，两市成交额在1.1万亿元左右，行业上消费、旅游相关行业表现较强，能源、有色跌幅居前。风格上看，6月下旬以来大盘股重回强势，中小盘表现稍逊一筹。基差方面，近期沪深300指数、中证500指数贴水幅度有所缩小，其中沪深300年化贴水在10%左右，中证500年化贴水在5%左右。

上周港股市场强势反弹，半导体、房地产、金融、医疗、消费、汽车等多个板块上涨，能源表现稍弱。美股方面，上周美国三大股指小幅反弹，制药、消费和互联网板块表现较强。

大宗商品市场方面，由于市场担忧美联储紧缩政策可能导致经济硬着陆，上周原油延续下跌，WTI08合约*下探至100美元附近，距离高点120美元跌幅近20%，LME有色金属跌势凌厉，农产品也一并出现下跌，国内商品表现也较弱，与海外市场高度联动。

总体上看，上周国内股票市场涨势延续，商品市场下跌趋缓，中基私募50指数的股票多头策略、对冲策略获得了盈利，CTA及衍生品策略小幅亏损。

二、中基优选私募基金50指数

（一）中基私募50指数表现

中基私募50指数在6月24日当周收于1747.53点，较6月17日当周上涨1.69%。

指标方面，中基私募50指数年化收益率超过20%，远超沪深300指数年化收益率5%；风险方面，中基私募50指数的年化波动率在12%左右，*回撤不到14%，均显著低于沪深300指数；风险收益比方面，中基私募50指数的夏普比率在1.6左右，而沪深300指数的夏普比率仅为0.2。

（二）中基私募50指数成份表现

上周，中基私募50指数上涨1.69%，股票多头策略、对冲策略、分别贡献1.62%、0.21%、CTA及衍生品策略亏损0.14%。

股票多头策略下绝大多数子策略盈利，其中逆向投资和动态交易类策略领跑，成长风格与均衡成长风格紧随其后；对冲策略下绝多数策略盈利，其中可转债alpha策略和基本面量化对冲策略盈利居前；CTA与衍生品策略下多数策略亏损，仅有另类策略获得盈利。

上周50支成份基金中有44支盈利，从统计指标上看，三类策略中股票多头策略的盈亏分布比较均衡。

三、中基优选私募基金50稳健型指数

为满足追求长期稳健收益的投资需求，为市场提供理想的投资工具，《中国基金报》于2021年6月4日发布了中基私募50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数（以下简称“中基私募50稳健型指数”），目前指数表现优异，收益较高、回撤小、夏普比率高。

配置、组合、优选，是中基私募50稳健型指数表现优异的三个关键词。配置方面，指数秉承“全天候”理念，配置了股票多头基金、对冲基金、CTA基金三大类风险收益特征显著的子基金类别，其中对冲基金占50%，股票基金占25%，CTA基金占25%，三大类策略的相关性较低（相关系数0.3以下），受股市牛熊的影响小，不同市场环境中总能捕捉到盈利机会。组合是指三大类策略中又细分十五小类投资策略，通过大量数据模拟、策略相关性测试、投资实证分析，尽可能保持各细分策略基金的低相关，从而使指数层面更加稳健；同时，成份基金20支，合理分散又避免宽泛，组合效果恰到好处。在基金优选方面，中国基金报具有数据分析及实地尽调的天然优势，在众多私募机构及基金产品中，按照高标准高要求，将*私募列入候选，通过深入调研候选私募机构，在各个盈利来源找到理想的投资标的（成份基金），入选成份基金的投资机构均为国内第一梯队*私募。

中基优选私募基金50稳健型指数因规则清晰，走势透明，业绩可回溯、可分析，策略容量大等特性，受到业界广泛关注。

（一）中基私募50稳健型指数表现

中基私募50稳健型指数的基准日为2020年1月1日，6月24日当周收于1554.02点，较6月17日当周上涨0.42%。

最近一年，中基私募50稳健型指数的收益率为5.27%，这是“优选”和“配置”的综合结果。中基私募50稳健型指数以“稳健”为目标，在以对冲策略为主的基础上，优选波动性较大的股票多头策略和CTA及衍生品策略的子基金，二者经均衡配置，波动有望降低，稳健收益十分可期，基金收益率能够成为基民收益率。

中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标，成立以来指数年化波动率不到8%，*回撤不超过5%；收益方面，中基私募50稳健型指数累计收益超过55%，年化收益率在20%左右，夏普比率在2.3以上。

（二）中基私募50稳健型指数成份表现

上周，中基私募50稳健型指数上涨0.42%，其中配比占据半壁江山、扮演组合业绩稳定器角色的对冲策略盈利0.45%，经均衡配置的股票多头策略盈利0.63%，CTA及衍生品策略亏损0.66%。

二级策略上看，对冲策略下的基本面量化对冲策略、可转债alpha策略表现突出，股票多头策略下的动态交易策略盈利最多，CTA及衍生品策略下的另类策略表现稍强。

说明：

1、中基私募50指数、中基私募50稳健型指数及走势图，每周更新（发布截至上周末的净值），可在《中国基金报》官方网站（网址https://www.chnfund.com/）、官方

2、如果私募机构有意参与未来系列指数的基金优选，可将公司、产品等材料发送至zgjjbsmzs@chnfund.cn，我们将安排后续对接。

相关资料：

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除