量化私募基金排名(000838股票)
量化私募基金排名(000838股票)
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据私募排排网*数据，截至9月10日，国内的百亿私募已经达到了91家，其中两家量化私募世纪前沿资产和金戈量锐资产为近期新晋。
阵容不断扩张的百亿私募中，究竟哪些今年以来的战斗力最强？
私募排排网数据显示，截至8月底，78家有业绩展示的百亿私募今年以来的平均收益率为9.42%，首尾收益相差56.12%，其中有60家百亿私募年内均成功取得了正收益，占比76.92%。
表格：今年1-8月百亿私募收益排行前20榜单
数据私募排排网
玄元投资以高达42.06%的年内收益率成功摘得*。玄元投资成立于2015年7月，于2020年正式突破了百亿规模，公司业务范围覆盖价值投资和量化投资，是一家综合型私募基金公司。
官网资料显示，玄元投资的主创团队中75%系出广发证券、易方达基金、平安大华基金等金融机构，另外25%为拥有10年以上从业经验的*投资人士。
截至目前，玄元投资旗下一共有9只产品在私募排排网有业绩披露，其中表现*的“玄元元丰1号”今年以来的收益率高达198.11%，大幅拉高了公司旗下产品的年内平均收益。与此同时，公司旗下也有部分产品今年以来的收益表现一般，比如“玄元鑫泰1号”和“玄元元和2号”，截至目前两产品年内的收益率均不足6%。
除了*以外，今年以来百亿私募收益率排名前5强中的其他4个席位均被量化私募占据。
其中，分列第二和第三位的鸣石投资和天演资本今年以来的收益率分别为41.59%和37.88%。此前，鸣石投资和天演资本曾分别以16.76%和16.31%的平均收益率在上半年量化百亿私募收益榜单中夺得前两名。
近期*突破百亿规模的世纪前沿资产和金戈量锐资产今年以来也分别取得了37.15%和33.42%的收益率，双双在前五强中争得了一席之地。
世纪前沿资产成立于2015年8月，公司投研团队在2019年前专注于自营交易，以期货高频及股票高频交易为主，直到2020年才开始对外募集资金。据中国基金业协会数据，截至9月10日，世纪前沿资产旗下共备案有135只私募产品，其中109只均备案于2020年以来，占比超过八成。
金戈量锐资产成立于2014年11月，专注于指数增强和量化对冲两类策略，主要收益来源由量价因子、基本面因子以及事件驱动因子构成。公司的实控人金戈曾担任美国对冲基金 Laurion Capital Management LP的量化交易总监，负责统计套利交易策略的开发，管理十亿美元资产。
值得注意的是，在刚迈入百亿阵营后不久，金戈量锐资产便抛出了封盘计划，公司公告自今年9月1日起暂停旗下部分基金的申购，开启资金额度管理，根据市场条件与策略情况控制产品管理规模。
而在9月9日，金戈量锐资产还登上了中国证券业协会网站公布的打新“黑名单”，公告显示公司旗下的“量锐资产-招享指数增强6号私募证券投资基金”因违反《科创板*公开发行股票网下投资者管理细则》相关条款，自今年9月10日至2022年3月9日被限制参与*公开发行股票配售。
前五强之外，百亿私募佳期投资、汐泰投资和因诺资产今年以来的收益率也都超过了30%，同时，盘京投资和聚鸣投资也均在前十强中榜上有名，年内的收益率分别为27.16%和25.71%。
1月27日盘中消息，9点25分财信发展（000838）封跌停板。目前价格6.61，下跌9.95%。其所属板块房地产开发目前上涨。
资金流向数据方面，上个交易日主力资金净流入2714.65万元，游资资金净流入1697.33万元，散户资金净流出910.82万元。近5日资金流向一览
财信发展主要指标及行业内排名
财信发展（000838）个股
北京6月1日讯 （
从跌幅靠前的基金来看，绝大多数都是指数增强型量化基金，如诚奇盈发中证500指数增强1号，该基金成立于2020年11月30日，虽然累计收益率有23.80%，但截至2022年5月27日，该基金在今年内的收益率却是-14.97%。
从其历史走势看，自2021年9月以后该基金出现高位震荡，在年末反弹过后随新一年的来临开始正式调整。其历史*回撤值就发生在2022年5月6日，达-22.54%。
诚奇盈发中证500指数增强1号走势图
诚奇盈发中证500指数增强1号回撤
私募排排网
该系列的其他基金如诚奇盈发中证500指数增强2号1期、诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强2号3期、诚奇盈发中证500指数增强2号、诚奇盈发中证500指数增强3号，今年内的跌幅也都大致如此。
如果从累计收益率看，成立于2021年上半年的基金尚有小幅盈利，但像诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强3号等5只成立时间较晚的基金则目前的净值均低于1元。
资料显示，诚奇资产成立于2013年，创始人、CEO何文奇是清华大学学士，东京工业大学硕士。2008年起，何文奇历任千禧基金（Millennium Partners）*研究员，北京尊嘉资产管理有限公司投资经理，深圳雨润国鼎投资有限管理公司基金经理。2013年9月，其创立深圳诚奇资产管理有限公司并担任总经理。
2018年后，诚奇资产对策略框架进行大幅升级，加强了不同层次的研发能力，从中频为主转为多频融合，多频段、多策略，高度分散，新策略均需通过各类极端历史行情考验，不仅对全市场股票有效，对市值排名前50%的股票也要求超额显著。
2020年，诚奇资产还引进了核心合伙人张万成，其是北京大学物理学学士，中国科学院微电子博士。2009年起历任世坤投资*研究员、基金经理、中国区总经理、全球研究总监、首席研究官及投资决策委员会成员，在海外知名量化机构长期担任投研方向高管，具备国际前沿的量化研究与大规模管理实践经验。
对于量化指数增强型产品，诚奇资产曾表示，指数增强产品资金使用效率更高，且无需支付高昂对冲成本，在市场Beta基础上叠加稳健可观的超额收益，有效改善持有权益类资产的心理压力，长期持有可获取更高的利润安全垫，潜在回报更高。但其短期业绩受市场涨跌影响较大，在不利市场环境下，亏损概率及幅度高于对冲产品。显然，今年开年以来的市场环境就是如此。
诚奇资产年内亏损基金一览
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2021年，量化私募的热度一直居高不下，随着年底思勰投资正式突破百亿规模，国内百亿量化私募的数量也再创新高，达到了28家，相较于2020年年底的12家，增长率高达133.33%。
百亿量化私募2021年的“战绩”究竟如何？
据私募排排网*数据，28家百亿量化私募2021年的平均收益率为18.49%，其中除了九章资产以外的其他27家百亿量化私募均成功取得了正收益，前五强2021年的平均收益率更是都在30%以上。
表格：28家百亿量化私募2021年度收益情况
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鸣石投资以38.89%的年收益力压群雄，成功问鼎*，此前公司曾以16.76%的平均收益率摘得2021年上半年百亿量化私募*。鸣石投资成立于2010年12月，于2015年3月成立并备案首只产品“鸣石量化投资基金”，至2020年9月成功突破百亿规模。
在良好业绩的支撑下，2021年鸣石投资一度密集备案了91只产品，占公司备案产品总数的比例高达31.27%。不过，由于10月份突然爆出了两位股东李硕和袁宇之间的股权之争，鸣石投资的产品发行受到了不小的影响，据中国基金业协会数据，2021年10月12日以来，鸣石投资尚未备案新产品。
排名第二的佳期投资2021年的平均收益率也高达38%。佳期投资成立于2014年11月，于2021年5月正式步入百亿私募之列。
值得一提的是，佳期投资的实际控制人季强是典型的“非科班出身”。据中国基金业协会披露的信息，季强在创办佳期投资之前，曾任珠海建科贸易发展有限公司业务部业务经理、部门经理，珠海特区报社发行站报业发行站长、报业发行经理等。
排在第三位的是2017年成立的聚宽投资，公司2021年度的平均收益率为34.5%。相比于其他的百亿量化私募而言，聚宽投资也有着自己的“特色”。资料显示，聚宽投资是北京小龙虾科技有限公司的全资子公司，后者于2015年注册成立，是专业的量化投研平台，拥有40万投研用户，是国内较大的量化投研人才库和数据平台。
前五强中的另外两席则被2021年9月份晋级百亿私募之列的金戈量锐和世纪前沿私募基金占据，两公司2021年度的平均收益率分别为32.47%和31.76%。
值得特别注意的是，2021年收益排名前十位的百亿量化私募中，有多达9家均为在2021年年内突破百亿规模的“新晋百亿私募”，并且其中7家的晋级时间均为2021年下半年以后。
与此同时，早在2019年已经率先突破百亿规模的6家量化巨头，2021年度的平均收益率均不及28家百亿量化巨头的平均收益水平，其中表现*的明汯投资年度收益率为16.73%，排名13/28；幻方量化旗下的两大百亿私募九章资产和宁波幻方量化，2021年的平均收益率更是分别仅为-1.11%和7.23%，排在倒数第一和倒数第四位。
此前，幻方量化曾在其官方微信公众平台发文表示，“最近幻方业绩的回撤达到了历史*值，我们对此深感愧疚。”
关于业绩回撤的原因，幻方表示一是来源于长周期上的持股波动，AI选出来的股票从长期价值来说基本上是没问题的，但在买卖时点上确实没做好。市场风格剧烈切换的时候，AI会倾向于冒更大的风险来博取更多收益，这进一步加大了回撤。二是量化资管行业规模扩展太快，策略同质化严重，加大了整体操作的难度。
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