量化核心基金(000878)量化核心基金净值今天

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• 1、量化核心基金

• 2、000878

• 3、量化核心基金净值今天

• 4、量化核心基金今天净值

量化策略，并不是什么高深的策略。简单的理解为，在交易中运用了数据公式和自动化算法来进行。更通俗的讲，就是机器人炒股。

海外资本市场，量化交易的成交额占到70%左右；国内的市场就比较少，大概在20%左右。

“主动买公募，量化买私募”，私募基金量化做得比较好，公募里的量化不温不火，且一直被压着打。

在私募圈，量化投资比较盛行；公募圈也有，但不多。公募量化业务可以分为四个方向，分别为被动指数型、指数增强型、量化主动型、量化对冲型。

今天主要讨论“量化主动型”。我们按照“量化”的字眼，把成立三年以上的、规模不少有1000万的量化基金列了一部分，共计20只：

量化基金一般有下面几个特征：

量化，要有量。也就是说，持仓股票要足够多，投资比较分散。

基金规模不会很大，量化策略对规模是有比较苛刻的要求的，规模上来后，策略很可能无效。

量化策略，一般采用高频策略，也就是换手率往往比较高。

我们找几个表现不错的量化基金，看看其投资策略和上面几个特征。

国金量化多因子

今年跑得业绩*的一只量化基金。

规模4200万、752只股票（21年底）、换手率980.46%（21年底）、中证500指数。

基金经理马芳，码农出身，技术出身的人做量化投资，在数据处理、信息提取、模型应用等方面相对比较容易上手。

多因子选股策略：根据对中国证券市场运行特征的长期研究，利用长期积累并*扩展的数据库，科学地考虑了大量各类信息，选取估值(Valuation)、成长(Growth)、质量(Quality)、市场(Market)、和一致预期(Forecast)等几大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，构建Alpha多因子模型，从全市场可投资股票中优选股票组合进行投资。这个策略会定期调整和优化。

马芳管理基金两年左右，这个模型的有效性，还需要时间去检验。

招商量化精选股票A

规模2.55亿、212只股票（21年底）、换手率345.78%（21年底）、中证500指数。

基金经理王平，管理这只基金6年多，可追溯的业绩比较长。2017年到2021年，近3年业绩还是不错的。

这只基金机构占比过半。

易方达易百智能量化策略A

规模0.86亿、291只股票（21年底）、换手率1085.94%（21年底）、沪深300指数。

主要借助百度在人工智能技术和算法方面的优势，同时结合其特有的互联网大数据，对证券市场相关数据进行深度分析，在海外成熟的多因子量化选股框架下扩充因子维度，对股票超额收益进行预测，并据此筛选具有投资价值的股票构建投资组合。

这只基金的算法，是基于百度的互联网大数据。收益上，在同类平均水平。

长信量化中小盘股票

规模5.87亿、160只股票（21年底）、换手率357.90%（21年底）、中证700指数。

基金经理左金保，是位量化老将。他的投资框架主要基于多因子模型，根据市场行情演绎以及经济学逻辑，提炼出有效的选股因子。比如：低估值、成长因子、盈利质量因子、分析师一致预期等因子。

嘉实量化精选股票

规模6.73亿、210只股票（21年底）、换手率59.62%（21年底）、中证500指数。

去年底的这个换手率，很难让人觉得这是一只量化基金。虽然量化交易并不完全等于高频交易。基金经理刘斌，作为行业内最早一批的量化分析师之一，他认为，随着A股市场机构化占比的不断提高，想要靠一套量化固有方法从市场上赚永恒钱的做法已经走不通了，必须充分地与基本面做结合，回到投资的本源思考问题。

另外，鹏华量化先锋混合、东吴安鑫量化混合A、西部利得量化成长混合A、九泰久盛量化先锋混合A，这几只基金量化做得也不错，机构比较认可。有机会可以深挖一下。

市场在变，风格不断切换。一个有效的量化模型，也必然是随着市场调整和优化的。对于现阶段的市场，能做好，也挺难的。

随着市场的成熟、机构占比更高后，量化投资也会迎来高光时刻。我们期望看到，那个时候公募量化的腾飞发展。

云南铜业（000878）4月28日披露2022年第一季度报告。报告期内公司实现营业总收入288.98亿元，同比增长6.77%；归母净利润3.74亿元，同比增长161.30%；扣非净利润3.76亿元，同比增长150.38%；经营活动产生的现金流量净额为-7.58亿元，上年同期为-16.86亿元；报告期内，云南铜业基本每股收益为0.22元，加权平均净资产收益率为4.01%。

数据显示，2022年一季度，公司毛利率为4.75%，同比上升0.38个百分点，环比上升0.69个百分点；净利率为2.30%，较上年同期上升0.95个百分点，较上一季度上升1.28个百分点。

2022年一季度，公司加权平均净资产收益率为4.01%，同比增长2.28个百分点，环比增长2.54个百分点。

截至2022年一季度末，公司经营活动现金流净额为-7.58亿元，同比下降55.02%，环比下降114.11%；筹资活动现金流净额7.40亿元，较上一季度末下降20.46亿元；投资活动现金流净额-16.65亿元，上年同期为-9.59亿元。

2022年一季度，公司营业收入现金比为111.40%，净现比为-202.77%。

公司近年主要资产结构变化如下图：

2022年一季度末的公司十大流通股东中，新进股东为迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司，取代了此前的泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持股有所上升，陈小毛、耿晓奇持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年一季度末，公司股东总户数为15.2万户，较上年末下降了968户，降幅0.63%；户均持股市值由2021年末的14.85万元下降至12.57万元，降幅为15.35%。

01月24日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺德量化核心A，代码006267）01月23日净值下跌2.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2450元，累计净值为1.2950元。

诺德量化核心A基金成立以来收益30.36%，今年以来收益6.24%，近一月收益8.89%，近一年收益30.19%，近三年收益--。

诺德量化核心A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王恒楠，自2018年11月22日管理该基金，任职期内收益30.36%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有广联达（持仓比例4.82%）、中兴通 持仓比例4.82%）、中信证券（持仓比例4.51%）、科大讯飞（持仓比例4.32%）、美年健康（持仓比例4.15%）、完美世界（持仓比例4.14%）、三七互娱（持仓比例4.13%）、（持仓比例4.10%）、浪潮信息（持仓比例4.07%）、深信服（持仓比例4.07%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第四季度，A股市场震荡两个多月后迎来反弹，12月中旬终于站稳突破3000点。中小创表现亮眼，深成指、中小板、创业板指均上涨超10%；主板方面，上证指数涨幅4.99%，沪深300指数涨幅7.39%，中证500指数涨幅6.61%。申万一级行业中，四季度建筑材料、电子、家电板块表现较为强劲，涨幅22.05%，14.72%，14.61%，此外房地产（11.32%）、有色金属（10.58%）、综合（10.27%）均有超10%的涨幅；国防军工板块下跌1.14%，商业贸易下跌0.33%，为唯二下跌板块，建筑装饰，通信，休闲服务，公用事业，建筑装饰等板块表现也较为落后。本基金在四季度，保持80%以上较高仓位，配置结构上，主要侧重于医药、计算机，以及一些细分行业龙头居多。

四季度市场的回暖给A股发了开年红包，展望2020年，经济有阶段性企稳迹象，中美贸易摩擦步入了缓和期，随着央行于2020年1月6日下调金融机构存款准备金率0.5%，释放长期资金8000亿，加大金融对实体经济特别是小微企业的扶持力度，但由于我国目前的大型和中小型存款类金融机构的存款准备金率为12.5%和10.5%，已接近美国和欧洲12%的水平，再次下调的空间将会有限。短期对稳定经济基本面预期及市场风险情绪带来利好，股债增长将有望延续。

01月03日讯 诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺德量化核心A，代码006267）01月02日净值上涨2.29%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1987元，累计净值为1.2487元。

诺德量化核心A基金成立以来收益25.51%，今年以来收益2.29%，近一月收益8.20%，近一年收益25.36%，近三年收益--。

诺德量化核心A基金成立以来分红1次，累计分红金额0.01亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王恒楠，自2018年11月22日管理该基金，任职期内收益25.51%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有正海生物（持仓比例4.02%）、徐工机械（持仓比例3.00%）、美年健康（持仓比例2.85%）、隆基股份（持仓比例2.83%）、浪潮信息（持仓比例2.67%）、安井食品（持仓比例2.65%）、中航光电（持仓比例2.36%）、深信服（持仓比例2.30%）、国际医学（持仓比例2.24%）、国电南瑞（持仓比例2.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第三季度，A股市场呈小幅震荡。以5G为代表的科创板表现抢眼，促使创业板指上涨7.68%；主板方面，上证指数跌幅2.47%，沪深300指数跌幅0.29%，中证500指数跌幅0.19%，中证1000跌幅1.67%。申万一级行业中，三季度电子板块表现较为强劲，涨幅20.20%，此外医药生物（6.36%）、计算机（5.40%）、食品饮料（3.63%），国防军工（2.17%）表现较佳；钢铁板块下跌11.06%，跌幅*，采掘（-8.24%）、建筑装饰（-7.68%）、有色金属（-7.00%）、房地产（-6.93%）和商业贸易（-6.82%）等也出现了较高跌幅。本基金在三季度，保持中低仓位，进一步，配置结构上，主要是医药、计算机，以及一些细分行业龙头居多。三季度市场成交量开始回升，北上资金持续流入A股市场。展望第四季度，全球流动性宽松局面已定，国内将持续维稳，并预计10月为政策决断期，有适度下调MLF利率的可能性。此外，不可忽视名义CPI持续上行的压力。中美贸易摩擦已影响到两国经济，预期未来会有所缓和，但也不排除发生极端情况的风险。新的增长机会仍待增量资金的进场，否则市场将持续以博弈为主。当前整体企业盈利增速经历了两年的回落，接近底部位置，第四季度市场的*收益大概率不弱。

截至2019年9月30日，诺德量化核心A份额净值为1.1110元，累计净值为1.1610元。本报告期份额净值增长率为3.39%，同期业绩比较基准增长率为0.50%。诺德量化核心C份额净值为1.1100元，累计净值为1.1600元。本报告期份额净值增长率为3.36%，同期业绩比较基准增长率为0.50%。

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