平均收益率协方差怎么算,协方差怎么算

收益率的方差公式表示什么

方差就是 1/5[（1-3）+（2-3）+（3-3）+（4-3）+（5-3）]=2 协方差定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为 ，这里 分别表示两变量系列的平均值。

协方差怎么算

协方差计算公式 公式：cov (x， y)=EXY-EX * EY协方差的定义，EX为随机变量x的数学期望，同理，EXY为XY的数学期望。 协方差是概率论和统计学中用来度量两个变量的总体误差。

协方差计算式为COV(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。这里的E[X]代表变量X的期。协方差用于表示变量间的相互关系，变量间的相互关系一般有三种：正相关，负相关和不相关。

协方差定义为：COV（X，Y）=E［（X-E（X））（Y-E（Y））］等价计算式为COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）。

财务管理方差的计算公式

1、财管方差的计算公式如下：D(X-Y)指(X-Y)的方差。计算公式为D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)。其中Cov(X，Y) 为X，Y的协方差。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。

2、财务管理上的公式 方差σ^2 σ^2=∑(Ki-K-)^2*Pi K-：Ki的平均数。

3、，---4，--2，--1 --- 总次数：10 频率：0.1，0.2，0.4，0.2，0.1 --- 此即Pi ：等于频次除以数据总个数10 δ＝∑（Xi-e）×pi --- 方差公式 已含有除以总数10。

股票的组合收益率,组合方差怎么求

1、股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

2、一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

3、解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。

4、期望收益率的计算方式：第一种方法的期望收益值为：100 1/2 + 0 1/2 =50 (但实际去做可能是50 也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；第二种方法，则收益值肯定为50。

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