投资收益率与方差的比,股票收益率的方差怎么求、相关系数怎么出来的。

财务管理方差的计算公式

财管方差的计算公式如下：D(X-Y)指(X-Y)的方差。计算公式为D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)。其中Cov(X，Y) 为X，Y的协方差。方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。

股票收益率的方差怎么求、相关系数怎么出来的。

解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 方差计算公式 例：求43，45，44，42，41，43的方差。

简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。应答时间：2021-10-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

股票收益率=收益额/原始投资额，这一题中A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。

组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+(0.5*0.3)^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。

协方差的绝对值越大，这两种资产的收益率越接近。绝对值越小，表明两种资产回报之间的关系越疏远。协方差很难理解，协方差除以两个投资方案的投资收益的标准差的乘积，得到一个与协方差具有相同性质但没有量化的数字。

一，投资组合的方差=资产1的方差*资产1的权重的平方+2*资产1的标准差*资产1的权重*资产2的标准差*资产2的权重*二者相关系数+资产2的方差*资产2的权重的平方，标准差也就是风险。

假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,无风险收益率为8%,A...

（2）16531000*14%*PVIFA(12%，2)+1000*PVIF(12%，2)=？，如内果？1040就购买容，？1040就不购买。

=无风险报酬率+β（平均风险股票报酬率-无风险报酬率）风险收益率为8%，直接用就可以了。组合的贝塔系数=0.8*60%+5*40%=08 所以这里用的是组合的贝塔系数，不是单项资产的。

无风险收益率由纯粹利率和通货膨胀补贴两部分构成 风险收益率等于必要收益率与无风险收益率之差 资产的风险 资产的风险，是指资产收益率的不确定性，其大小可用资产收益率的离散程度来衡量。

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