平均收益率统计学,上证指数的平均期望收益怎么算

与经济学相关的一道统计学问题:一位投资者持有一种股票,2001-2004年...

收益率直接相乘的意义是第一年赚了5%，第二年这赚的5%又赚了1%，但其实还有本金1也赚了1%，你没有计算。

上证指数的平均期望收益怎么算

1、上证指数日收益率的计算方法：（收盘价-昨收盘价）/昨收盘价****=日收益率。计算出所需时段上证指数股票每天的日收益率，再除以天数，就可以得到上证指数股票平均收益率了。

2、平均收益率＝（收盘价－昨收盘价）／昨收盘价＊***。

3、标准差的计算公式为：σ = sqrt(∑(ln(Pt/Pt-1) - μ)2 / (n - 1))，其中，μ代表对数收益率的平均值，n代表样本数量。最后，将标准差除以期望收益率，得到上证指数的波动率。

4、例如，2021年3月的上证指数收盘价为3，4330点，2月的上证指数收盘价为3，5086点，3月的月收益率为，月收益率=(3，4330-3，5086)/3，5086=-91%。结果为负数，说明上证指数在这个月出现了下跌。

5、而上证综合指数收益率也就是指上证指数一段时间涨跌幅。一般作业的话是用一年的时间为计算。即用（当年年线的收盘价-去年年线的收盘价）/ 去年年线的收盘价****.至于期望收益率的就有点差异。期望收益率的算法很多。

小知识第49期:波动率

1、一只基金的波动率(标准差)是20%，这是就说基金未来的净值可能上涨20%，也可能下跌20%。总结：实操选择规律 在相同收益率的情况下，优先选择波动率小的基金；在波动率相同的情况下，优先选择收益率高的基金。

2、计算公式是：波动率＝［有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）］／两高（低）点间的时间。这个公式的意义是：（1）预测是根据历史的数据。

3、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。

在金融统计学中股票的平均收益率是否等于股票的预期收益率?

平均收益率(average rate of return ，ARR) 又称平均报酬率，是指投资项目年平均净收益与该项目平均投资额的比率，为扣除所得税和折旧之后的项目平均收益除以整个项目期限内的平均账面投资额。

该收益率可用计算已得的股利收益率，也能用于预测未来可能的股利收益率。持有期收益率 持有期收益率指投资者持有股票期间的股息收入和买卖差价之和与股票买入价的比率。

平均收益率和投资回报率这是二个概念，不能混为一谈，它们的计算公式一个是平均收益/平均投资，一个是收益/投资。

平均收益率等于收益额除以投资额。在投资项目中，除开所得税和物品折旧后项目的平均收益除以整个项目期间的平均账面投资额就是平均收益率。

只有股票的预期收益率高于投资人要求的最低报酬率(即必要报酬率)时，投资人才肯投资。最低报酬率是该投资的机会成本，即用于其他投资机会可获得的报酬率，通常可用市场利率来代替。

夏普指数与特雷诺指数的区别与联系?

计算公式不同 特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法，一般用Tp表示，计算公式为：T=（Rp—Rf）/βp。其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。

两者的区别在于特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率则对总体风险进行了衡量。对于一个充分分散化的基金组合，其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。

答案解析：三大经典风险调整衡量方法的区别与联系：①夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同。夏普指数考虑的是总风险(以标准差衡量)，而特雷诺指数考虑的是市场风险(以值衡量)。

特雷诺指数、夏普比率和詹森指数三者都是综合性的指标，都可以同时衡量风险和收益。

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数是基金绩效评价的三大基础指标。

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