什么是Delta值 (美股期权delta是什么意思)

什么是Delta值?

Delta值（δ），又称对冲值，指的是衡量标的资产价格变动时，期权价格的变化幅度 。用公式表示：Delta=期权价格变化/标的资产的价格变化。拓展：F值的计算公式为：F=组间平方和/组内平方和。

德尔塔是什么意思

在数学中，人们常用“△”这个三角符号来表示“德尔塔”，这个希腊字母在数学上所表示的是经常变化的量，是关于x的一元二次方程ax2+bx+c=0的根的判别式。Delta是第四个希腊字母的读音，其大写为Δ，小写为δ。

德尔塔是希腊字母中的一个，大写为Δ小写为δ。表示变化量，化学反应中的加热，屈光度，一元二次方程中的判别式。Delta是第四个希腊字母的读音，其大写为Δ，小写为δ。在数学或者物理学中大写的Δ用来表示增量符号。

Delta是第四个希腊字母的读音，中文是德尔塔，其大写为Δ，小写为δ。在数学或者物理学中大写的Δ用来表示增量符号。 而小写δ通常在高等数学中用于表示变量或者符号。

Delta（大写Δ，小写δ，中文音译：德尔塔、德耳塔），是第四个希腊字母。

在上月世卫组织举行的新冠肺炎例行发布会上，世卫组织总干事谭德塞表示，“德尔塔”变异株正在很多国家成为主要流行毒株，“德尔塔”变体将进一步变异衍生出“德尔塔+”或“AY.1”变体 。

期权交易术语

1、Strike是行权价格。Ticker是标识。香港的期权标识好像都是没有意义的数字。美国的期权标识每个字母和数字都有一定的含义，标识暗示了该期权的一些基本资料。Bid是买入价。Mid是中位价。Ask是卖出价。Change是价格变动。

2、美式期权：买方可选择在到期日前（含）的任何一个交易日行权。实值期权：买方若在当前价位行权后有盈利（不考虑期权费），称为“实值期权”。例如：标的当前价大于期权执行价的看涨期权，标的当前价低于执行价的看跌期权。

3、隐含波动率：指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反映在期权的定价过程中。盈亏平衡点：指期权投资者实现投资收益为零时标的证券的价格。

4、行权价格，指期权合约规定的、在期权买方行权时买入、卖出合约标的的交易价格。行权价格间距，指基于同一合约标的的期权合约相邻两个行权价格的差值。

5、Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。套利：指为了无风险盈利，同时买入和卖出合约标的相同的同种类型的期权的头寸。

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